أفضل الميكانيكية الأسهم تداول نظام

إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي يمكن للمستثمرين والمستثمرين تحويل الدخول الدقيق. والخروج وإدارة الأموال في أنظمة التداول الآلي التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر لتنفيذ ورصد الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب في أتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ يتم وضع الصفقات تلقائيا بمجرد الوفاء بمعايير معينة. هذه المادة سوف أعرض القراء لشرح بعض مزايا وعيوب، فضلا عن واقع، وأنظمة التداول الآلي. (للقراءة ذات الصلة، انظر قوة من عمليات البرنامج.) ما هو نظام التداول الآلي نظم التداول الآلي، ويشار أيضا إلى أنظمة التداول الميكانيكية، التداول الخوارزمية. التداول الآلي أو تداول النظام، تسمح للمتداولين بوضع قواعد محددة لكل من الإدخالات التجارية والمخارج التي بمجرد تنفيذها مبرمجة، يمكن تنفيذها تلقائيا عن طريق الكمبيوتر. ويمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج التجارية إلى شروط بسيطة مثل كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك. أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهما شاملا للغة البرمجة الخاصة بمستخدمي منصة التداول، أو خبرة مبرمج مؤهل. أنظمة التداول الآلي تتطلب عادة استخدام البرمجيات التي ترتبط مع وسيط الوصول المباشر. ويجب كتابة أي قواعد محددة في تلك المنصات لغة الملكية. منصة ترادستاتيون، على سبيل المثال، يستخدم لغة البرمجة إيسيلانغواد منصة نينجاترادر، من ناحية أخرى، يستخدم لغة البرمجة نينجاسكريبت. ويبين الشكل 1 مثالا على استراتيجية تلقائية أدت إلى ثلاث صفقات خلال جلسة التداول. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التجارة العالمية وسوق العملات). الشكل 1: مخطط مدته خمس دقائق للعقد إس مع تطبيق إستراتيجية آلية. بعض منصات التداول لديها معالجات بناء الاستراتيجية التي تسمح للمستخدمين بإجراء التحديدات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عادة لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن بعد ذلك يتم تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم أن يحدد، على سبيل المثال، أنه سيتم إدخال صفقة طويلة بمجرد تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة. يمكن للمستخدمين أيضا إدخال نوع النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال) وعندما سيتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في نهاية شريط أو فتح شريط التالي)، أو استخدام المدخلات الافتراضية المنصات. ومع ذلك، يختار العديد من التجار برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم الخاصة أو العمل عن كثب مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام معالج منصات، فإنه يسمح بدرجة أكبر بكثير من المرونة والنتائج يمكن أن تكون أكثر جدوى. (للأسف، لا توجد استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح، للمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول). بمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع على أساس التداول مواصفات الاستراتيجية. اعتمادا على قواعد محددة، حالما يتم إدخال التجارة، أي أوامر لخسائر وقف الحماية. سيتم تلقائيا إنشاء توقفات وأهداف الربح تلقائيا. في الأسواق السريعة الحركة، يمكن أن يعني هذا الدخول الفوري للأوامر الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حالة تحرك التجارة ضد التاجر. مزايا أنظمة التداول الآلية هناك قائمة طويلة من المزايا التي تجعل من الكمبيوتر يقوم برصد أسواق الفرص التجارية وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك: تقليل العواطف. وتقلل أنظمة التداول الآلية العواطف طوال عملية التداول. من خلال الحفاظ على العواطف في الاختيار، وعادة ما يكون التجار وقتا أسهل التمسك الخطة. وبما أن أوامر التجارة يتم تنفيذها تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، لن يتمكن التجار من التردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من سحب الزناد، يمكن للتداول الآلي كبح أولئك الذين هم عرضة لزيادة البيع والشراء في كل فرصة ينظر إليها. القدرة على باكتست. ويطبق الاختبار المسبق قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة. عند تصميم نظام التداول الآلي، يجب أن تكون جميع القواعد المطلقة، مع عدم وجود مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن تجعل التخمينات يجب أن يقال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للمتداولين اتخاذ هذه القواعد الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول المباشر. يسمح التدقيق المسبق للمتداولين بتقييم وصقل فكرة التداول، وتحديد مدى توقع النظام للمتوسط ​​الذي يمكن أن يتوقعه المتداول للفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من المخاطر. (ونحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في إعادة صياغة استراتيجيات التداول الحالية. لمزيد من المعلومات، انظر باكتستينغ: تفسير الماضي.) الحفاظ على الانضباط. ونظرا لأن قواعد التجارة قد وضعت وأن تنفيذ التجارة يتم تلقائيا، فإن الانضباط يتم الحفاظ عليه حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما يفقد الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من أخذ خسارة، أو الرغبة في كسب المزيد من الأرباح قليلا من التجارة. يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل الخطأ التجريبي، ولن يتم إدخال أمر شراء 100 سهم بشكل غير صحيح كطلب لبيع 1000 سهم. تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو التخطيط للتجارة والتجارة الخطة. حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة، والتجار الذين يتجاهلون القواعد تغيير أي توقع كان النظام كان. ليس هناك شيء مثل خطة التداول التي يفوز 100 من الخسائر الوقت هي جزء من اللعبة. ولكن الخسائر يمكن أن تكون صدمة نفسيا، لذلك تاجر الذي لديه اثنين أو ثلاثة الصفقات خاسرة على التوالي قد تقرر تخطي التجارة القادمة. إذا كانت هذه التجارة القادمة قد يكون الفائز، التاجر قد دمر بالفعل أي توقع كان النظام. وتتيح أنظمة التداول الآلي للمتداولين تحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة. (من المستحيل تجنب كارثة دون قواعد التداول لمزيد من المعلومات، راجع 10 خطوات لبناء خطة التداول الرابحة.) تحسين سرعة دخول النظام. وبما أن الحواسيب تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، فإن الأنظمة الآلية قادرة على توليد الطلبات فور استيفاء المعايير التجارية. الحصول على أو الخروج من التجارة قبل بضع ثوان يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في نتائج الصفقات. حالما يتم إدخال موقف، يتم إنشاء جميع أوامر أخرى تلقائيا، بما في ذلك الخسائر وقف الوقائي وأهداف الربح. الأسواق يمكن أن تتحرك بسرعة، وأنه من المعنويات أن يكون التجارة تصل إلى هدف الربح أو ضربة الماضي مستوى وقف الخسارة قبل أوامر حتى يمكن إدخالها. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث. تنويع التجارة. أنظمة التداول الآلي تسمح للمستخدم لتداول حسابات متعددة أو استراتيجيات مختلفة في وقت واحد. ویمکن أن یؤدي ذلك إلی نشر المخاطر علی مختلف الأدوات في الوقت الذي یقوم فیھ بتحوط ضد المراکز الخاسرة. ما يمكن أن يكون تحديا لا يصدق لإنجاز الإنسان ينفذ بكفاءة من قبل جهاز كمبيوتر في غضون مللي ثانية. الكمبيوتر قادر على مسح فرص التداول عبر مجموعة من الأسواق، وتوليد أوامر ومراقبة الصفقات. عيوب وحقائق أنظمة التداول الآلية تتميز أنظمة التداول الآلية بميزات عديدة، ولكن هناك بعض أوجه القصور والحقائق التي يجب أن يدركها التجار. الفشل الميكانيكية. نظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج القواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هو وسيلة متطورة للتداول، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن أن يكون ترتيب التجارة على جهاز كمبيوتر وليس خادم. ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال أمر إلى السوق. كما يمكن أن يكون هناك تناقض بين الصفقات النظرية الناتجة عن الاستراتيجية وعنصر منصة إدخال النظام الذي يحولها إلى صفقات حقيقية. يجب أن يتوقع معظم التجار منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلية، ومن الجيد عموما أن تبدأ بأحجام التجارة الصغيرة في حين يتم صقل العملية. الرصد. على الرغم من أنه سيكون كبيرا لتشغيل الكمبيوتر وترك لهذا اليوم، ونظم التداول الآلي لا تتطلب الرصد. ويعود ذلك إلى احتمال حدوث إخفاقات ميكانيكية، مثل مشاكل الاتصال، أو فقدان الطاقة أو تعطل جهاز الكمبيوتر، ومراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الشذوذ التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر مخطئة، أوامر مفقودة، أو أوامر مكررة. إذا تم مراقبة النظام، يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة. الإفراط في الأمثل. وعلى الرغم من أن التجار الذين يستخدمون تقنيات التداول الآلي ليسوا محددين لأنظمة التداول الآلية، فإنهم يستطيعون إنشاء أنظمة تبدو كبيرة على الورق وتؤدي بشكل رهييب في سوق حية. الإفراط في التحسين يشير إلى منحنى المفرط الذي ينتج خطة تداول لا يمكن الاعتماد عليها في التداول المباشر. فمن الممكن، على سبيل المثال، لقرص استراتيجية لتحقيق نتائج استثنائية على البيانات التاريخية التي تم اختبارها. يفترض التجار في بعض الأحيان بشكل غير صحيح أن خطة التداول يجب أن يكون لها ما يقرب من 100 صفقة مربحة أو يجب أن لا تواجه سحب على الإطلاق لتكون خطة قابلة للتطبيق. على هذا النحو، يمكن تعديل المعلمات لإنشاء خطة شبه مثالية أن فشل تماما بمجرد أن يتم تطبيقها على السوق الحية. (يؤدي هذا الإفراط في التحسين إلى إنشاء أنظمة تبدو جيدة على الورق فقط، لمزيد من المعلومات، راجع اختبار الاختبار المسبق والاختبار: أهمية الارتباط.) أتمتة المستندة إلى الخادم يتوفر للمتداولين خيار تشغيل أنظمة التداول الآلية من خلال تداول قائم على الخادم منصة مثل عداء الاستراتيجية. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقدم استراتيجيات تجارية للبيع، معالج بحيث يمكن للتجار تصميم النظم الخاصة بهم، أو القدرة على استضافة النظم الموجودة على منصة القائم على الملقم. مقابل رسوم، ونظام التداول الآلي يمكن مسح وتنفيذ وتنفيذ الصفقات مع جميع أوامر المقيمين على الخادم الخاص بهم، مما أدى إلى احتمال أسرع إدخالات النظام أكثر موثوقية. خاتمة على الرغم من أن بيلينغ لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر نظم التداول الآلي بديلا للتداول تنفيذها بعناية. ويمكن أن يحدث فشل ميكانيكي، وعلى هذا النحو، تتطلب هذه النظم الرصد. قد توفر المنصات المستندة إلى الخادم حلا للمتداولين الراغبين في تقليل مخاطر الفشل الميكانيكي. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين.) تصميم استراتيجية تجارة ميكانيكية قوية: أفضل الممارسات في التداول من بريت: هذه الوظيفة أفضل ممارسة يأتي لنا من إدوارد هيمينغ، وهو مؤلف من المدونات التجارية الرب تيدرز. ويناقش بعض جوانب تطوير استراتيجية تجارية ميكانيكية موثوقة ويغطي أيضا إيجابيات وسلبيات التداول الميكانيكي. لاحظ أن هنري كارستنس أتاح أيضا سلسلة من المقالات حول موضوع تطوير الأنظمة التجارية. ما أشعر به أكثر حول المادة اللورد تيدرس هو البصيرة التي الأفكار نظام البحث هو وسيلة رائعة للحصول على شعور للسوق. لهذا السبب، فإنه يمكن أن تستفيد حتى التاجر التقديري. أولئك الذين يرغبون في الحصول على بعض فوائد اختبار النظام دون تحديات البرمجة يمكن أن ننظر إلى برنامج صانع خلاف وضعت من قبل أفكار التجارة أو يمكن اتباع نصيحة بوني لي هيل والاستفادة من القائمة المنسدلة اختبار القائمة المتاحة من خلال برنامج إنسين. مع هذه الأدوات، فإنه من الأسهل من أي وقت مضى لتحديد حقا ما إذا كانت أفكارك توفر لك مع حافة الأداء. بفضل إدوارد للمنصب الثاقبة. واحدة من الأسئلة التي غالبا ما تحصل على سؤال حول تصميم الاستراتيجية هو، 8220 كيف يمكنك تصميم استراتيجية تجارية ميكانيكية قوية 8221 لفهم كيفية بناء استراتيجية ميكانيكية قوية من المهم أن نفهم ما هي استراتيجية ميكانيكية قوية. استراتيجية الميكانيكية هي مجرد تيار قرار كميا الذي يؤدي إما 8220trading robot8221 أو التاجر نفسه لتحديد حجم الموقف، إدخالات، مخارج وتوقف كل في أيدي تماما قبالة الأزياء 8211 وبعبارة أخرى إذا كان لديك نظام ميكانيكي العمل المدخلات الخاصة بك هو (أو إذا كان الأمر كذلك لدرجة محدودة جدا). بالإضافة إلى ذلك، لاستراتيجية الميكانيكية لتكون قوية، يجب أن تستفيد من 8220trading حافة 8221. هذا يمكن أن يكون أي شيء من الحافة الإحصائية (تتجه) إلى حافة التنفيذ (أربتريج). وعلاوة على ذلك، يجب أن تستمر هذه الاستراتيجية على مدى فترة واسعة من الصفقات تاريخيا (على الأقل عدة مئات) ويجب أن تصمد في التداول في المستقبل (والتي يمكن محاكاة). نظام ميكانيكي لديه العديد من المزايا التي التجار تقديرية لا، مثل القدرة على إجراء التحليل الكمي واستخراج البيانات بسرعة وعلى مدى فترات تاريخية ممتدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنظمة الميكانيكية تخفيف بعض الضائقة العاطفية التي ترافق التداول التقديري 8211 خاصة بين التجار الجدد. ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن التجارة الميكانيكية لديها العديد من العيوب كذلك. الأول هو أنه يجب أن تكون قادرا على تحديد كل قرار تداول سيقوم النظام بإجرائه، وثانيا يجب تعديل النظام الميكانيكي بشكل دوري (تماما مثل التاجر التقديري يضبط أساليبها) إما من خلال التكيف المتأصل أو التحسين أو التنويع . وأخيرا، فإن الأنظمة الميكانيكية تعمل فقط إذا وضعت واحدة في كمية هائلة من الوقت والجهد اللازم للبرمجة، واختبار، وتصحيح، وضبطها باستمرار. لتصميم أي استراتيجية ميكانيكية من المهم النظر في ثلاثة أشياء قبل أي شيء آخر: 1) هدفك لهذا النظام، 2) السوق الخاصة بك، 3) الإطار الزمني الخاص بك. وبمجرد الانتهاء من تحديد هذا، فمن السهل أن تجد المنهجية الأساسية الخاصة بك لأنه لا يوجد سوى 4 طرق لتداول أي سوق: 1) تداول الاتجاه، 2) تداول الزخم، 3) العودة إلى متوسط ​​التداول، 4) والتداول الأساسي. مرة واحدة كنت قد حددت الهدف الخاص بك، والسوق، والإطار الزمني وطريقة كنت على استعداد لمحاولة وضع معا الاستراتيجية الأولى الخاصة بك. كثير منكم ربما يفكرون في هذه المرحلة، 8220 ماذا لو كنت don8217t تعرف أي من تلك الأشياء 8221 إذا كنت بالفعل تاجر تقديرية من ذوي الخبرة هذا لا ينبغي أن يثبت أنه من الصعب بشكل مفرط. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك خبرة واسعة سيكون لديك للعثور على الطريقة التي تعمل. هذه الطريقة يمكن أن تكون بسيطة مثل المتوسط ​​المتحرك عبر لونغشورت إلى معقدة مثل الشبكة العصبية التعاونية باستمرار تعديل التي يتم إعادة تحسين وراثيا يوميا. أفضل طريقة للتاجر عديمي الخبرة لبناء نظام جديد هو لاختبار الأفكار. ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين 8211 بصريا أو برمجيا. لشخص ما دون خبرة برمجة واسعة، فإن أفضل سيكون لتبدأ مع ما أسميه 8220candle من قبل شمعة 8221 اختبار الظهر. ويتم ذلك من خلال أخذ فكرة (مثل كروس أوفر المتوسط) واختباره مع البيانات التاريخية في السوق المحدد والإطار الزمني عن طريق تحريك الرسوم البيانية الخاص بك إلى الأمام من الماضي إلى المستقبل وتداول الطريقة 8211 النظام دون معرفة في المستقبل من الأسواق. هذه الطريقة هي الطريقة التي اختبرت بها أول عشر 8220 استراتيجيات 8221، أربعة منها ما زلت أستمر في التداول اليوم (بما في ذلك اثنين التي تم تصميمها من قبل فيل ماكجري الذي اختبرت باستخدام هذه الطريقة وما زالت التجارة اليوم). ومع ذلك، اضطررت لاختبار ما يقرب من خمسين أو ستين أفكار للوصول إلى تلك الاستراتيجيات العشر التي تعمل، وأخيرا صقل العملية حتى كنت قد وجدت أربعة من تلك الأنظمة العشرة التي وجدت قابلة للتداول. لإعطائك مثالا على كيفية استهلاك الوقت هذه العملية، اختبرت هذه الاستراتيجيات العشر على نطاق واسع في كثير من الأحيان تبحث في أكثر من 2 سنوات من 15 دقيقة القضبان و 8220executing8221 مئات من الصفقات. قضيت ما يقرب من 700 ساعة حقيقية القيام بهذا الاختبار (و I8217m سريعة جدا مع الرسم البياني والتفوق). يبدو الأمر وكأنه الكثير من الحق في العمل حسنا، ولكنه أعطاني أيضا الشعور بتلك الأسواق التي تعتبر جيدة تماما مثل تداول تلك الأسواق في الوقت الحقيقي. بعد القيام بذلك لبعض الوقت، شعرت أنه يجب أن تكون هناك طريقة أكثر فعالية لاختبار الأفكار. وهناك 8211 اختبار برنامجي. الاختبار البرمجي مرة أخرى يمكن أن يكون من السهل جدا 8211 بسيطة المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​هو شيء بسيط للبرامج في أي لغة البرمجة تقريبا. ومع ذلك، فإن الصعوبات التي يمكن أن تدمر تاجر برنامج البداية لا نهاية لها تقريبا. العديد من حزم التداول شعبية لا تتبع وضع الأسهم الخاصة بك القراد عن طريق القراد، وإنما هو شريط تعقب عن طريق شريط (وإذا كنت 8217re التداول الحانات اليومية يمكنك أن تتخيل المشاكل). أيضا، كانت الأفكار التي اختبرت على نطاق واسع باليد في بعض الأحيان من الصعب على البرنامج. لقد كان لي الكثير من التجارب حيث قمت بإخفاء مفهوم حاسم (حتى ولو بدرجة طفيفة) وانتهى الأمر بنتائج مختلفة بشكل كبير من اختبار يدي. من دون علم أنه كان رمز غير صحيح، وربما كنت قد رفضت كاذبا العديد من الأفكار التجارية التي كانت في الواقع صالحة. بالإضافة إلى ذلك، عند هذا المستوى من التداول البرنامجي من المهم جدا النظر في عوامل التقليل من المدخلات (درجات الحرية) والاستفادة من المدخلات المرنة. ومن الأمثلة على ذلك استخدام 3 أتر توقف بدلا من 60 نقطة توقف بحيث أسعار وتقلبات السوق تقلب توقف الخاص بك لا تؤخذ بها بسبب الضوضاء العشوائية. وتشمل الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها تحسين متانة إستراتيجيتك استخدام عمليات التعبئة والعمولات الواقعية والتأكد من أن أوامر الحد قد تكون قد تم ملؤها بالفعل (وهذا ليس من السهل اختباره في بعض البرامج كما يجب أن يكون). التحسين هو أداة أخرى مفيدة للنظر في هذه المرحلة في استراتيجية اختبار حياتك المهنية. هذا هو قوي ولكن اثنين من سيف ذو حدين. استخدام الخوارزميات الجينية وما شابهها 8220 هيل تسلق 8221 التقنيات هي طريقة شائعة لضمان أن التحسين الخاص بك لا يعطيك شذوذ نقطة واحدة، ولكن بدلا من أن هناك قيم المدخلات مماثلة المحيطة المدخلات التي تعطي الرسوم البيانية الأسهم مماثلة. يعد اختبار المشي إلى الأمام أداة مفيدة أخرى يمكن أن تساعدك على تحقيق نتائج واقعية وترى بنفسك ما إذا كانت الاستراتيجية ستنجح في البيانات التي لم يتم تحسينها (على غرار المستقبل). الذهاب إلى مزيد من التداول البرنامجي، بعد أن شهدت العديد من المزالق، أشعر أنني يجب أن تكون قادرة على اختبار أكثر من فكرة واحدة في وقت واحد. في الواقع، من الناحية المثالية أود أن اختبار العديد من الأفكار، عبر أطر زمنية متعددة وأسواق متعددة. الآن هذا هو العمل الذي أنا تشارك في تصميم وأشعر أن هذا سوف يساعدني على تحليل الأسواق مع السرعة والدقة التي سوف تأخذ بلدي التداول إلى المستوى التالي. هذه هي ساحة أفضل مصممي الاستراتيجية، حيث يتم الجمع بين استخراج البيانات الإحصائية، وتحليل السوق، وتحليل الإطار الزمني، والتحليل الفني، والتحليل الأساسي، وإدارة الأموال مع اختبار تطوري واقعي في حزمة واحدة. كما ترون، متقدمة اختبار البرامج والتجارة هو الساحة المعقدة. أنا نفسي ما زلت أتعلم وبأي حال من الأحوال أعتبر نفسي خبيرا. والخبر السار هو أن نجاح إنشاء استراتيجية ميكانيكية قوية وتنفيذ يمكن أن يتم في بسيطة أو معقدة بالطريقة التي تختارها. بعد كل شيء، استراتيجيات بسيطة جدا اختبار أندور مصممة مع شمعة الشموع باكتستينغ لا تزال حجر الزاوية في منهجية التداول بلدي. من بريت: لاحظ نصيحة إدواردز: بدء صغيرة، والحفاظ عليها قابلة للتنفيذ، ومن ثم بناء المهارات الخاصة بك. سوف تأتي أفضل الأفكار الخاصة بك من المراقبة المكثفة، ولكن بعض من أفضل الأفكار هي أبسط وأكثر مباشرة. إيف نشرت مؤخرا دعوة للمتداولين والمبرمجين الذين يرغبون في التعاون هذا يمكن أن يكون وسيلة واحدة واعدة للبدء بريت ستينبرجر، دكتوراه. (وايلي، 2006)، مدرب التداول اليومي (وايلي، 2009)، وعلم النفس التجاري 2.0 (وايلي، 2015) مع الاهتمام باستخدام الأنماط التاريخية في الأسواق إلى العثور على حافة التداول. أنا مهتم أيضا بتحسين الأداء بين التجار، بالاستناد إلى أبحاث من فناني الأداء في مختلف المجالات. أخذت إجازة من التدوين بدءا من مايو 2010 بسبب دوري في صندوق التحوط الكلي العالمي. استؤنف التدوين في فبراير 2014، جنبا إلى جنب مع نشر منتظم إلى تويتر و ستوكتويتس (ستينباب). أدرس العلاج القصير كما أستاذ مشارك السريرية في جامعة ولاية نيويورك في ولاية سيراكيوز، مع التركيز بشكل خاص من العلاجات التي تركز على حل لذهنيا عقليا. شارك في تحرير آرت أند سسينس أوف بريف يسيتكوثيرابيس (أمريكان سيشياتريك بريس، 2012). عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي سوبسكريب تو تويتر ترادر ​​بلوغ أرتشيفسيمبل أنظمة التداول الميكانيكية يمكن أن تولد أرباح جيدة ديفانغشو داتا أبريل 01، 2015 10:43 بيإم إست تداول الأسهم أو مؤشر الأسهم بسيط جدا على مستوى واحد. تجاهل القضية الثالثة النادرة (أي تغيير)، هو مثل عملة إرم: ارتفاع الأسعار أو السقوط. التاجر يسأل واحد، سؤال بسيط: صعودا أو هبوطا وهناك طريقة أقل قليلا قليلا للنظر في الأسعار من حيث الاتجاه. وهنا أيضا، هناك سؤال واحد معني. ولكن الإجابة على هذا السؤال ينطوي على معالجة مزيد من المعلومات قليلا لأن التاجر يجب أن تعرف اثنين من أحدث الأسعار: هل سيكون تغيير السعر المقبل في نفس الاتجاه كما تغير السعر الماضي إذا كان في نفس الاتجاه، وهناك اتجاه. تفترض جميع أنظمة التداول أن أي اتجاه سيستمر، أو أنه لن يستمر. هناك العديد من الطرق لوضع قواعد لتداول أي من الحالات. ومن المرجح دائما أن يكون الانقلاب أو التصحيح. ولكن اتجاه واحد طويل يمكن أن يكون أكثر ربحية من ستة أو سبعة التحركات ارتداد. وهذا يقودنا إلى حجة التردد مقابل الاتساع، وهي أكثر تعقيدا. يمكن للتاجر أن يبحث عن وتيرة عالية من النجاح. أو أنه يمكن أن تبحث عن التردد المنخفض، والتداول عالية السعة. ومن الواضح أن مفهوم المخاطر والمكافأة يأتي في هذا القرار. في نظام عالية التردد، سلسلة من الأرباح الصغيرة تتراكم مع خسارة كبيرة في بعض الأحيان. في التردد المنخفض، والتجارة عالية السعة، سلسلة من الخسائر الصغيرة سيتم تعويض عن طريق الأرباح الكبيرة في بعض الأحيان. ويجب أن تضع أي تجارة معايير أساسية. ما هي الأطر الزمنية التي تؤخذ بعين الاعتبار ما هو حجم حجم الحركة كبير هذا يعتمد على التفضيلات الشخصية ولكن يتم تعيين عتبة أساسية من قبل الوساطة. لا أحد يريد أن يتداول خطوة صغيرة جدا أن الوساطة تتجاوز الأرباح. يمكن للمتداول اليومي الذي يستخدم العقود الآجلة للمؤشر أن يحقق نظاما ميكانيكيا بسيطا جدا. لنفترض أن المؤشر قد أغلق (أو أغلق) دورتين متتاليتين. وقد يكون هناك اتجاه الآن. يمكن للتاجر الذهاب مع هذا الاتجاه، وشراء المستقبل إذا كان الاتجاه صعودا (أو بيع إذا it39s أسفل). ويجوز له أن يضع خسارة وقف الخسارة بنسبة 1 في المائة. وقد جاءت إشارة دورتين متتاليتين بالطريقة نفسها إلى 12 مرة في الجلسات ال 61 منذ 1 يناير 2015. ولكن الاتجاهات استمرت فعلا ثلاث جلسات أو أكثر، أي ثماني مرات فقط. لذلك، يفقد التاجر 1 في المائة في أربع مناسبات. وهذا هو ناقص أربعة في المائة من فشل النظام. ومع ذلك، وفي الثماني مناسبات الأخرى، فإن الاتجاه يدوم ثلاث دورات أو أكثر. كان هناك أربعة اتجاهات صاعدة تتكون من ما مجموعه 21 جلسات الفوز. وكان مجموع المكاسب من الاتجاهات الصاعدة قد بلغ نحو 12 في المائة. وستكون تكاليف المخارج 1 في المائة لكل منهما. وبالتالي، يمكن أن يكون المتداول قد اكتسب حوالي 8 في المائة من الاتجاهات الصاعدة. وكانت هناك أربعة اتجاهات هبوطية تدوم ما مجموعه 20 جلسة وتولد حوالي 10 في المائة للبائع القصير. ومرة أخرى، بعد خصم خسارة وقف الخروج بنسبة 1 في المائة، يكسب المتداول ستة في المائة. وستكون المكاسب الصافية بعد خصم الفشل الخمسة حوالي 9 في المائة. والعائد بنسبة 9 في المائة ليس سيئا، بالنظر إلى أن مجموع المكاسب يصل إلى 2.5 في المائة من 1 يناير (284 8 نيفتي)، إلى 31 مارس (8،492). عمل النظام بشكل جيد هنا لأن السوق انتقل مع سلسلة من الاتجاهات، سواء أعلى أو لأسفل. فترة أخرى عندما السوق لم رمي الكثير من الدورات تتجه سوف تسفر عن عوائد أقل لهذا النظام تتجه بسيطة. و IT39s الجدير بالذكر كيف يمكن لهذه الآلية، نظام التداول تنفيذها بسهولة لا تزال تولد أرباح مريحة. المؤلف هو محلل حقوق الملكية والتقنية